Risiko Likuiditas dalam Kawalan

INDUSTRI perbankan bersiap untuk memenuhi kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain syarat net stable funding ratio dan perluasan implementasi liquidity coverage ratio guna menangkal ancaman kekurangan likuiditas.

Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan kebijakan pemantauan kecukupan likuiditas bank memang diperlukan untuk mengawasi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Tahun ini, regulator memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9%-12% setelah pada tahun lalu hanya tumbuh 1%.

"Kami melihat dampaknya masih positif, memang modal, likuiditas perlu diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di 2017," kata Asmawi seperti dilansir Antara, Sabtu (14/1).

Net stable funding ratio atau NSFR merupakan perbandingan jumlah dana stabil yang tersedia di perbankan dengan jumlah dana stabil yang dibutuhkan. Jika merujuk kerangka Basel III dari Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), rasio NSFR minimal 100%.

Jadi, dengan NSFR, perbankan disyaratkan untuk memelihara rasio dana stabil untuk mengurangi potensi gangguan sumber reguler pendanaan bank, yang bisa meningkatkan risiko likuiditas dan risiko kegagalan bank, yang pada akhirnya bisa berdampak sistemis.

Menurut paparan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, pada 2017, NSFR baru akan diterapkan untuk bank umum kegiatan usaha (BUKU) III, BUKU IV, serta bank asing.

Liquidity coverage ratio (LCR) yang juga berasal dari Basel III merupakan rasio pemenuhan likuiditas guna melihat profil risiko likuiditas bank. Indikator untuk menilai LCR bank ialah aset likuid kualitas tinggi yang dimiliki bank cukup solid untuk bank bertahan dalam kondisi krisis signifikan, selama 30 hari.

Muliaman belum merinci spesifik, tapi ia mengatakan 'di waktu yang tepat' LCR akan berlaku atas seluruh bank, bukan hanya BUKU IV, BUKU III, dan bank asing seperti berlaku sejak 2015.

CCO of Deutsche Bank Kurnady Lie mengamini penerapan kebijakan itu akan memperkuat daya tahan bank, utamanya untuk mengantipasi potensi gejolak jika terjadi lonjakkan dana keluar. "Bank memang harus lebih likuid untuk melindungi, misalnya ada penarikan. Itu untuk memperkuat permodalan dan kesehatan bank." kata dia.

Pada 2017, tekanan likuiditas terhadap perbankan diyakini masih membayangi. Salah satu faktornya ialah rencana penaikan suku bunga di AS yang berpotensi memicu dana keluar dari Indonesia.(E-1)